PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAGX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAGX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

FIAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAGX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAGX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIAGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class A		-2.27%17.57%4.65%20.53%-23.44%15.12%16.61%33.58%-11.75%28.80%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, FIAGX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции FIAGX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 7.22% соответственно.

FIAGX

1 день
3.87%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-2.18%
1 год
12.23%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.56%
10 лет*
8.43%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class A

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FIAGX:
FIAGX с VGTFIAGX с SCHGFIAGX с VWUSXFIAGX с EPDIXFIAGX с FSGEXFIAGX с FSKAXFIAGX с FSOSX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий FIAGX и IVFIX

FIAGX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

FIAGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class A
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

FIAGX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAGX
Ранг доходности на риск FIAGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAGX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAGXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.12

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.75

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

4.40

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

18.54

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAGX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAGX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAGXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.12

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между FIAGX и IVFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAGX и IVFIX

Дивидендная доходность FIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIAGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class A		3.29%3.21%0.49%0.19%1.46%1.68%0.00%0.73%0.60%0.12%0.96%0.52%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FIAGX и IVFIX

Максимальная просадка FIAGX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAGX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIAGXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-51.49%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-8.47%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-21.29%

-13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-33.46%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-5.22%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-11.69%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.01%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAGX и IVFIX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIAGXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

4.59%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

8.19%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

14.67%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

12.97%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

14.74%

+2.81%