PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAFX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FIAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I		0.29%10.07%4.29%8.05%-11.40%3.13%8.79%3.38%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIAFX показывает доходность 0.29%, а FRHMX немного ниже – 0.28%.

FIAFX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.67%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.11%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FIAFX:
FIAFX с FIOFXFIAFX с FZROXFIAFX с VTVFIAFX с FXAIXFIAFX с WMTFIAFX с SPYFIAFX с VOO
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FIAFX и FRHMX

FIAFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FIAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FIAFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAFX
Ранг доходности на риск FIAFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.75

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.45

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.38

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

9.46

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAFX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.73

+0.09

Корреляция

Корреляция между FIAFX и FRHMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAFX и FRHMX

Дивидендная доходность FIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I		3.21%3.14%3.03%2.88%5.95%5.27%3.82%3.77%5.61%3.31%3.09%3.04%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIAFX и FRHMX

Максимальная просадка FIAFX за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIAFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-15.96%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-3.42%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-15.96%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.45%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.58%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.86%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAFX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FIAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIAFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.13%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.94%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

4.63%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

5.23%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

5.14%

-0.55%