Сравнение FIAFX с FFFAX
FIAFX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I) and FFFAX (Fidelity Freedom Income Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIAFX returned 4.40%/yr vs 4.54%/yr for FFFAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.47% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIAFX и FFFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAFX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 4.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIAFX имеют среднегодовую доходность 4.40%, а акции FFFAX немного впереди с 4.54%.
FIAFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.40%
FFFAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам FIAFX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I | 4.71% | 10.07% | 4.29% | 8.05% | -11.40% | 3.13% | 8.79% | 11.10% | -1.80% | 7.30% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 4.96% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Correlation
The correlation between FIAFX and FFFAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г. | 0.94 |
The correlation between FIAFX and FFFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAFX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
FIAFX
FFFAX
Сравнение FIAFX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAFX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.19 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 14.02 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.05 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FIAFX и FFFAX
Максимальная просадка FIAFX за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAFX и FFFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -17.96% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -3.68% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.88% | -4.91% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -15.87% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | -15.87% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.79% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.83% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAFX и FFFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) имеют волатильность 1.86% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.86% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 3.87% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.57% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.37% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 4.64% | +0.01% |
Сравнение комиссий FIAFX и FFFAX
И FIAFX, и FFFAX имеют комиссию равную 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAFX и FFFAX
Дивидендная доходность FIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что сопоставимо с доходностью FFFAX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 2.97% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
FIAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I | 2.96% | 3.14% | 3.03% | 2.88% | 5.95% | 5.27% | 3.82% | 3.77% | 5.61% | 3.31% | 3.09% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FIAFX and FFFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFAX has higher volatility (1.86%) compared to FIAFX (1.86%). In terms of maximum drawdown, FIAFX dropped -18.94% vs FFFAX's -17.96%.
FFFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAFX и FFFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор