PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIADX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIADX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I (FIADX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FIADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIADX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I (FIADX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIADX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIADX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I		-2.06%27.54%10.92%14.16%-24.83%11.05%21.40%27.49%-17.18%29.94%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FIADX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FIADX

1 день
3.29%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.55%
1 год
19.69%
3 года*
13.74%
5 лет*
4.74%
10 лет*
8.12%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FIADX:
FIADX с KWEBFIADX с VUGFIADX с VOOFIADX с VWIGXFIADX с FDIVXFIADX с FOSFXFIADX с FBGRX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FIADX и SIMYX

FIADX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FIADX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FIADX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIADX
Ранг доходности на риск FIADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIADX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIADX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIADX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIADX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIADX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIADX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I (FIADX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIADXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.97

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.57

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.79

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

10.56

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIADX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIADX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIADX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIADXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.97

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между FIADX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIADX и SIMYX

Дивидендная доходность FIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIADX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I		7.15%7.00%3.00%1.90%0.35%11.29%3.68%2.29%3.83%4.02%1.80%0.01%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIADX и SIMYX

Максимальная просадка FIADX за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIADX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIADXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.44%

-32.14%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-8.55%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.55%

-25.06%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-5.81%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-6.14%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.26%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIADX и SIMYX

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I (FIADX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FIADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIADXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.00%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

7.43%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

12.61%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

11.33%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

12.25%

+4.60%