PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYTX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYTX с THHYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYTX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYTX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.16%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		0.07%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, FHYTX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FHYTX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 6.43% против 3.05% соответственно.

FHYTX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.48%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.43%

THHYX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.22%
1 год
4.92%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.62%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX

Сравнение комиссий FHYTX и THHYX

FHYTX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FHYTX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYTX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYTXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.80

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.78

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

4.48

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

11.05

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYTX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYTX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYTX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYTXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.14

-0.07

Корреляция

Корреляция между FHYTX и THHYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYTX и THHYX

Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности THHYX в 5.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.90%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.51%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FHYTX и THHYX

Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYTXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-8.83%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.12%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-8.83%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.18%

-8.83%

-15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.80%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-1.63%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.46%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYTX и THHYX

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYTXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.58%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.57%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

2.74%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

3.90%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

3.68%

+3.60%