PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с NHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYSX с NHS

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS).

FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. NHS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и NHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у NHS с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции FHYSX уступали акциям NHS по среднегодовой доходности: 5.48% против 6.21% соответственно.

FHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.70%
1 год
7.45%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.26%
10 лет*
5.48%

NHS

1 день
0.15%
1 месяц
-13.23%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-5.41%
1 год
3.94%
3 года*
5.43%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYSX и NHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-0.92%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%
NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund		-9.33%14.81%11.04%6.12%-22.99%15.78%4.57%39.03%-11.45%8.64%

Корреляция

Корреляция между FHYSX и NHS составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий FHYSX и NHS

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии NHS в 4.14%.

NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Neuberger Berman High Yield Strategies Fund

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX
Часто сравнивают с NHS:
NHS с MGHYXNHS с VLTNHS с NINLXNHS с XILSXNHS с NGUAXNHS с CPMPXNHS с NLSIX

Доходность на риск

FHYSX vs. NHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NHS
Ранг доходности на риск NHS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c NHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSXNHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

-0.11

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

-0.05

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

0.99

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.09

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

-0.40

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYSX vs. NHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа NHS равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и NHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSXNHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.11

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.05

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.37

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.35

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и NHS

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки NHS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и NHS.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSXNHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-64.67%

+43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-17.43%

+14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-37.43%

+20.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-42.97%

+21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-14.80%

+13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-8.82%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

4.11%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и NHS

Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 1.43%, в то время как у Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSXNHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

6.28%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

10.99%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

16.03%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

16.16%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

16.67%

-10.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и NHS

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности NHS в 16.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.77%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund		16.71%14.60%14.50%13.94%12.75%8.74%9.29%7.99%8.37%7.59%8.23%9.81%