PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYDX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYDX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FHYDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYDX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYDX и TDIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHYDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K		-0.55%21.15%15.69%20.03%-18.91%16.34%17.89%26.65%-11.82%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, FHYDX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FHYDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.32%
1 год
19.72%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHYDX:
FHYDX с FIWDXFHYDX с FRKMXFHYDX с PDAHXFHYDX с PDDDXFHYDX с LTFIXFHYDX с FSELXFHYDX с FTIHX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий FHYDX и TDIFX

FHYDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FHYDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHYDX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYDX
Ранг доходности на риск FHYDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYDX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYDXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.47

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.07

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.47

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

6.12

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYDX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYDX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYDX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYDXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.00

-0.39

Корреляция

Корреляция между FHYDX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYDX и TDIFX

Дивидендная доходность FHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FHYDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K		2.84%2.82%4.98%1.84%6.24%8.59%4.92%3.51%3.23%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FHYDX и TDIFX

Максимальная просадка FHYDX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYDX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYDXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-12.21%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-2.84%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.67%

-12.21%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-1.83%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-1.77%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.84%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYDX и TDIFX

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FHYDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYDXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

1.51%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

2.32%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

4.34%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

5.89%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

5.05%

+11.55%