PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHVEX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHVEX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FHVEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FHVEX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHVEX и TDIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z		-0.73%22.70%13.75%20.57%-18.99%16.35%18.03%26.49%-11.85%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, FHVEX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FHVEX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
2.46%
1 год
21.32%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHVEX:
FHVEX с VOOFHVEX с AALTXFHVEX с FCNTXFHVEX с FCQTXFHVEX с FFFCXFHVEX с FFGZXFHVEX с FRAMX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий FHVEX и TDIFX

FHVEX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHVEX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHVEX
Ранг доходности на риск FHVEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHVEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHVEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHVEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHVEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHVEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHVEX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHVEXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.07

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.47

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

6.12

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHVEX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHVEX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHVEX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHVEXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.40

Корреляция

Корреляция между FHVEX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHVEX и TDIFX

Дивидендная доходность FHVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z		2.52%2.50%2.45%1.91%6.24%8.59%4.76%3.20%3.67%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FHVEX и TDIFX

Максимальная просадка FHVEX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHVEX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHVEXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-12.21%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-2.84%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-12.21%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-1.83%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-1.77%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.84%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FHVEX и TDIFX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FHVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHVEXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

1.51%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

2.32%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

4.34%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

5.89%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

5.05%

+11.90%