PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHTKX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHTKX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FHTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHTKX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHTKX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		-0.23%22.35%16.63%20.25%-18.08%16.80%17.61%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHTKX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FHTKX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.12%
3 года*
16.96%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FHTKX:
FHTKX с FXAIXFHTKX с FSNVXFHTKX с FFSZXFHTKX с FFIZXFHTKX с FDEEXFHTKX с FSSNXFHTKX с FTEC
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с TLTIXPADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FHTKX и PADLX

FHTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FHTKX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHTKX
Ранг доходности на риск FHTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTKX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHTKX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHTKXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.75

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.46

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.23

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

9.78

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHTKX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHTKX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHTKX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHTKXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между FHTKX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHTKX и PADLX

Дивидендная доходность FHTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		5.29%5.27%5.65%2.00%12.68%12.37%5.93%7.00%8.48%3.12%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHTKX и PADLX

Максимальная просадка FHTKX за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTKX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHTKXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-18.87%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-4.65%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-18.87%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-2.93%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-4.95%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.06%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FHTKX и PADLX

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FHTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHTKXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.05%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

3.27%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

5.82%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

6.63%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

7.56%

+8.02%