Сравнение FHTKX с FCFWX
FHTKX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6) and FCFWX (American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHTKX returned 10.39%/yr vs 8.04%/yr for FCFWX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FHTKX charges 0.50%/yr vs 0.67%/yr for FCFWX.
Доходность
Сравнение доходности FHTKX и FCFWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHTKX показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у FCFWX с доходностью 7.49%.
FHTKX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
FCFWX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам FHTKX и FCFWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHTKX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 | 12.20% | 22.35% | 16.63% | 20.25% | -18.08% | 16.80% | 18.62% | 25.70% | -8.72% | 9.80% |
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | 7.49% | 17.19% | 11.58% | 11.90% | -11.04% | 15.09% | 7.03% | 17.72% | -5.01% | 6.28% |
Correlation
The correlation between FHTKX and FCFWX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between FHTKX and FCFWX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHTKX vs. FCFWX — Ранг доходности на риск
FHTKX
FCFWX
Сравнение FHTKX c FCFWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) и American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHTKX | FCFWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.03 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 13.28 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHTKX | FCFWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FHTKX и FCFWX
Максимальная просадка FHTKX за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки FCFWX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTKX и FCFWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHTKX | FCFWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -23.62% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -6.29% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -9.19% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -18.46% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -3.10% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.43% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHTKX и FCFWX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что FHTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHTKX | FCFWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.27% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 6.02% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 7.53% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 9.48% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 10.21% | +5.34% |
Сравнение комиссий FHTKX и FCFWX
FHTKX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FCFWX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHTKX и FCFWX
Дивидендная доходность FHTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FCFWX в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | 5.33% | 5.71% | 2.99% | 3.26% | 5.52% | 4.22% | 2.85% | 3.99% | 4.26% | 2.64% | 2.85% |
FHTKX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 | 6.54% | 5.27% | 5.65% | 2.00% | 12.68% | 12.37% | 5.93% | 7.00% | 8.48% | 3.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FHTKX and FCFWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHTKX has higher volatility (3.87%) compared to FCFWX (2.27%). In terms of maximum drawdown, FHTKX dropped -30.95% vs FCFWX's -23.62%.
FCFWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHTKX и FCFWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор