PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHTKX с FCFWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FHTKX и FCFWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) и American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHTKX показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у FCFWX с доходностью 7.49%.


FHTKX

1 день
0.49%
1 месяц
4.50%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.77%
1 год
28.30%
3 года*
20.51%
5 лет*
10.39%
10 лет*

FCFWX

1 день
0.25%
1 месяц
2.59%
С начала года
7.49%
6 месяцев
8.14%
1 год
18.74%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHTKX и FCFWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6
12.20%22.35%16.63%20.25%-18.08%16.80%18.62%25.70%-8.72%9.80%
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
7.49%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%17.72%-5.01%6.28%

Correlation

The correlation between FHTKX and FCFWX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.94

The correlation between FHTKX and FCFWX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

Доходность на риск

FHTKX vs. FCFWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHTKX
Ранг доходности на риск FHTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHTKX c FCFWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) и American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHTKXFCFWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.03

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

13.28

+1.31

FHTKX vs. FCFWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHTKX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCFWX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHTKX и FCFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHTKXFCFWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.86

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FHTKX и FCFWX

Максимальная просадка FHTKX за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки FCFWX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTKX и FCFWX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FHTKXFCFWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-23.62%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-6.29%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-9.19%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-18.46%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.10%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.43%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FHTKX и FCFWX

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что FHTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FHTKXFCFWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.27%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

6.02%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

7.53%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

9.48%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

10.21%

+5.34%

Сравнение комиссий FHTKX и FCFWX

FHTKX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FCFWX в 0.67%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FHTKX и FCFWX

Дивидендная доходность FHTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FCFWX в 5.33%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
5.33%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6
6.54%5.27%5.65%2.00%12.68%12.37%5.93%7.00%8.48%3.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, FHTKX and FCFWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHTKX has higher volatility (3.87%) compared to FCFWX (2.27%). In terms of maximum drawdown, FHTKX dropped -30.95% vs FCFWX's -23.62%.

FCFWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHTKX и FCFWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор