PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHRDX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHRDX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FHRDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FHRDX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHRDX и TDIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6		0.42%10.18%4.41%8.29%-11.59%3.03%8.77%10.78%-2.11%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, FHRDX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FHRDX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.06%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHRDX:
FHRDX с FXAIXFHRDX с JRLVXFHRDX с FRHMXFHRDX с JIEHXFHRDX с FIKFXFHRDX с FCNTXFHRDX с FFGZX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FHRDX и TDIFX

FHRDX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHRDX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHRDX
Ранг доходности на риск FHRDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHRDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHRDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHRDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHRDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHRDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHRDX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHRDXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.47

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.07

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.47

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

6.12

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHRDX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHRDX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHRDX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHRDXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.00

-0.20

Корреляция

Корреляция между FHRDX и TDIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHRDX и TDIFX

Дивидендная доходность FHRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6		3.42%3.32%3.21%3.05%4.82%4.13%2.75%2.54%1.55%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FHRDX и TDIFX

Максимальная просадка FHRDX за все время составила -16.01%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHRDX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHRDXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-12.21%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-2.84%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-12.21%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.83%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-1.77%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.84%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FHRDX и TDIFX

Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FHRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHRDXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.51%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

2.32%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

4.34%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

5.89%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

5.05%

-0.09%