PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHQFX с SQIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHQFX с SQIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX).

FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. SQIFX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FHQFX и SQIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHQFX и SQIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		0.48%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		0.16%6.32%3.93%3.39%-2.68%1.24%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FHQFX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SQIFX с доходностью 0.16%.

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.76%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

SQIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.94%
3 года*
4.18%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Sit Quality Income Fund

Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с HYSAFHQFX с FFRHXFHQFX с SHYFHQFX с GOVTFHQFX с VOO
Часто сравнивают с SQIFX:
SQIFX с SNIGXSQIFX с SDMGXSQIFX с SSMGXSQIFX с SNGVXSQIFX с SSCDXSQIFX с NBNGXSQIFX с CBUDX

Сравнение комиссий FHQFX и SQIFX

FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SQIFX в 0.90%.

SQIFX
Sit Quality Income Fund
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Доходность на риск

FHQFX vs. SQIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SQIFX
Ранг доходности на риск SQIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQIFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQIFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHQFX c SQIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHQFXSQIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.41

1.70

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

21.55

2.73

+18.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

13.27

1.34

+11.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

41.17

2.93

+38.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.69

10.48

+89.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHQFX vs. SQIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHQFX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа SQIFX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQFX и SQIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHQFXSQIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

1.70

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

1.03

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

1.05

+1.18

Корреляция

Корреляция между FHQFX и SQIFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQFX и SQIFX

Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SQIFX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.68%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		3.86%4.21%3.96%2.78%3.42%1.23%1.13%1.95%1.82%1.16%0.89%0.95%

Просадки

Сравнение просадок FHQFX и SQIFX

Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки SQIFX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и SQIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHQFXSQIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-4.22%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.55%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-4.22%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.45%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.43%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FHQFX и SQIFX

Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.00%, в то время как у Sit Quality Income Fund (SQIFX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHQFXSQIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.81%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

1.54%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

2.47%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.23%

2.29%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.18%

1.77%

-0.59%