Сравнение FHPEX с FFSDX
FHPEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z) and FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHPEX returned 10.46%/yr vs 10.25%/yr for FFSDX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FHPEX charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for FFSDX.
Доходность
Сравнение доходности FHPEX и FFSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHPEX показывает доходность 13.26%, а FFSDX немного выше – 13.34%.
FHPEX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
FFSDX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHPEX и FFSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z | 13.26% | 22.72% | 16.58% | 20.71% | -19.05% | 16.38% | 17.96% | 9.09% |
FFSDX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K | 13.34% | 23.80% | 14.16% | 20.69% | -18.22% | 16.59% | 18.26% | 9.09% |
Correlation
The correlation between FHPEX and FFSDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between FHPEX and FFSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHPEX vs. FFSDX — Ранг доходности на риск
FHPEX
FFSDX
Сравнение FHPEX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z (FHPEX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHPEX | FFSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 14.06 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHPEX | FFSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FHPEX и FFSDX
Максимальная просадка FHPEX за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке FFSDX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPEX и FFSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHPEX | FFSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -31.03% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.80% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -15.40% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -27.29% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.46% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -5.87% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.19% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHPEX и FFSDX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z (FHPEX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) имеют волатильность 4.25% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHPEX | FFSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.28% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 10.56% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 12.81% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.05% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.02% | -0.11% |
Сравнение комиссий FHPEX и FFSDX
FHPEX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FFSDX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHPEX и FFSDX
Дивидендная доходность FHPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FFSDX в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSDX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K | 4.93% | 3.68% | 2.75% | 2.15% | 8.83% | 7.86% | 2.31% | 1.49% | 0.00% |
FHPEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z | 3.27% | 2.42% | 5.06% | 1.96% | 6.16% | 8.40% | 4.52% | 2.96% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FHPEX and FFSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFSDX has higher volatility (4.28%) compared to FHPEX (4.25%). In terms of maximum drawdown, FHPEX dropped -31.34% vs FFSDX's -31.03%.
FFSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHPEX и FFSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор