PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHPEX с FBGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHPEX с FBGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHPEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z) and FBGLX (Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHPEX returned 10.46%/yr vs 9.83%/yr for FBGLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FHPEX charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for FBGLX.

Доходность

Сравнение доходности FHPEX и FBGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z (FHPEX) и Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6 (FBGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHPEX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у FBGLX с доходностью 12.06%.

FHPEX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.73%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.58%
1 год
29.74%
3 года*
21.10%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

FBGLX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.55%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHPEX и FBGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHPEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z		13.26%22.72%16.58%20.71%-19.05%16.38%17.96%26.57%-13.37%
FBGLX
Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6		12.06%23.38%13.98%19.58%-17.92%16.31%17.89%26.90%-12.27%

Correlation

The correlation between FHPEX and FBGLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.99

The correlation between FHPEX and FBGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z

Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6

Часто сравнивают с FHPEX:
FHPEX с VFORXFHPEX с DTDRXFHPEX с FSKAXFHPEX с FBGRXFHPEX с FSPGXFHPEX с FZROXFHPEX с FCNTX
Часто сравнивают с FBGLX:
FBGLX с FXAIXFBGLX с FFLDXFBGLX с FBGRXFBGLX с FNILXFBGLX с FCNTXFBGLX с FSKAXFBGLX с FIKFX

Доходность на риск

FHPEX vs. FBGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHPEX
Ранг доходности на риск FHPEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHPEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHPEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHPEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHPEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHPEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FBGLX
Ранг доходности на риск FBGLX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHPEX c FBGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z (FHPEX) и Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6 (FBGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHPEXFBGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.21

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.07

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.86

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

12.58

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHPEX vs. FBGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHPEX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGLX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHPEX и FBGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHPEXFBGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.74

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FHPEX и FBGLX

Максимальная просадка FHPEX за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке FBGLX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPEX и FBGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHPEXFBGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-31.28%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.88%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-15.04%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-27.11%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.58%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-5.45%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.24%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FHPEX и FBGLX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z (FHPEX) и Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6 (FBGLX) имеют волатильность 4.25% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHPEXFBGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.34%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.60%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.78%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

14.98%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.04%

+0.87%

Сравнение комиссий FHPEX и FBGLX

FHPEX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBGLX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHPEX и FBGLX

Дивидендная доходность FHPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FBGLX в 6.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBGLX
Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6		6.43%5.51%1.77%1.99%11.09%9.48%5.16%6.86%10.56%2.74%
FHPEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class Z		3.27%2.42%5.06%1.96%6.16%8.40%4.52%2.96%1.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FHPEX and FBGLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBGLX has higher volatility (4.34%) compared to FHPEX (4.25%). In terms of maximum drawdown, FHPEX dropped -31.34% vs FBGLX's -31.28%.

FHPEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHPEX и FBGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор