Сравнение FHPDX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6 (FHPDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FHPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FHPDX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHPDX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPDX Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6 | 0.37% | 11.22% | 5.32% | 9.88% | -13.04% | 5.31% | 10.90% | 14.58% | -4.50% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FHPDX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
FHPDX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHPDX и TDIFX
FHPDX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHPDX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FHPDX
TDIFX
Сравнение FHPDX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6 (FHPDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHPDX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.47 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.07 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.47 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 6.12 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHPDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FHPDX и TDIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHPDX и TDIFX
Дивидендная доходность FHPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPDX Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6 | 3.15% | 3.16% | 2.99% | 2.79% | 5.75% | 6.10% | 3.54% | 2.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FHPDX и TDIFX
Максимальная просадка FHPDX за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPDX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHPDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -12.21% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -2.84% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -12.21% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.83% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -1.77% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.84% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHPDX и TDIFX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6 (FHPDX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FHPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHPDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 1.51% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 2.32% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 4.34% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 5.89% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 5.05% | +1.68% |