PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHNFX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHNFX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FHNFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FHNFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHNFX и FBGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHNFX
Fidelity Series Government Bond Index Fund		-0.27%7.52%1.03%4.03%-12.72%-2.54%7.50%6.82%1.65%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%-16.03%

Доходность по периодам

С начала года, FHNFX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FHNFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.91%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Government Bond Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FHNFX:
FHNFX с VGITFHNFX с BNDWFHNFX с VFITXFHNFX с FXNAXFHNFX с VGSHFHNFX с BNDFHNFX с FTABX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FHNFX и FBGRX

FHNFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FHNFX
Fidelity Series Government Bond Index Fund

Доходность на риск

FHNFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHNFX
Ранг доходности на риск FHNFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHNFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHNFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHNFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHNFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHNFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHNFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHNFXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.13

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.73

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.00

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

7.92

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHNFX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHNFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHNFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHNFXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.13

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.47

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.65

-0.37

Корреляция

Корреляция между FHNFX и FBGRX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHNFX и FBGRX

Дивидендная доходность FHNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHNFX
Fidelity Series Government Bond Index Fund		3.76%4.91%3.69%2.50%1.30%0.86%2.69%2.78%1.02%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FHNFX и FBGRX

Максимальная просадка FHNFX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNFX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHNFXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-58.64%

+39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-13.89%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-43.08%

+26.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-8.68%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-12.58%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.51%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FHNFX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FHNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHNFXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

7.83%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

14.08%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

24.98%

-20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

24.93%

-19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

23.63%

-18.17%