Сравнение FHNFX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
FHNFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FHNFX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHNFX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNFX Fidelity Series Government Bond Index Fund | -0.27% | 7.52% | 1.03% | 4.03% | -12.72% | -2.54% | 7.50% | 6.82% | 1.65% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FHNFX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%.
FHNFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHNFX и DFFGX
FHNFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHNFX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
FHNFX
DFFGX
Сравнение FHNFX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHNFX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.60 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.99 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.97 | -2.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.09 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 9.14 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHNFX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.60 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.98 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FHNFX и DFFGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHNFX и DFFGX
Дивидендная доходность FHNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNFX Fidelity Series Government Bond Index Fund | 3.76% | 4.91% | 3.69% | 2.50% | 1.30% | 0.86% | 2.69% | 2.78% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FHNFX и DFFGX
Максимальная просадка FHNFX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNFX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHNFX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -10.09% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -1.00% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -6.49% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | 0.00% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -0.86% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.34% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHNFX и DFFGX
Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FHNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHNFX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.15% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.40% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 1.42% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 1.85% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 1.57% | +3.89% |