Сравнение FHNEX с URSIX
FHNEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A) and URSIX (USAA Target Retirement 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHNEX returned 10.39%/yr vs 9.90%/yr for URSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FHNEX charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for URSIX.
Доходность
Сравнение доходности FHNEX и URSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHNEX показывает доходность 13.82%, а URSIX немного ниже – 13.22%.
FHNEX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
URSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам FHNEX и URSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A | 13.82% | 22.27% | 16.12% | 20.16% | -19.23% | 15.95% | 17.45% | 26.10% | -13.42% |
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 13.22% | 19.62% | 13.05% | 18.22% | -15.78% | 17.70% | 10.17% | 20.09% | -10.85% |
Correlation
The correlation between FHNEX and URSIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between FHNEX and URSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHNEX vs. URSIX — Ранг доходности на риск
FHNEX
URSIX
Сравнение FHNEX c URSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHNEX | URSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.36 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 14.77 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHNEX | URSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FHNEX и URSIX
Максимальная просадка FHNEX за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке URSIX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNEX и URSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHNEX | URSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -30.33% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -8.32% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -14.35% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.96% | -23.85% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -4.45% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.89% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHNEX и URSIX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FHNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHNEX | URSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.53% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.16% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 11.46% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 14.09% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 14.53% | +2.36% |
Сравнение комиссий FHNEX и URSIX
FHNEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии URSIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHNEX и URSIX
Дивидендная доходность FHNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности URSIX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A | 3.10% | 2.24% | 4.92% | 1.84% | 5.79% | 7.88% | 3.98% | 2.71% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 4.94% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FHNEX and URSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHNEX has higher volatility (4.22%) compared to URSIX (3.53%). In terms of maximum drawdown, FHNEX dropped -31.34% vs URSIX's -30.33%.
FHNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHNEX и URSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор