PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHNEX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHNEX с VIGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHNEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FHNEX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 5 years, FHNEX returned 10.39%/yr vs 15.71%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FHNEX charges 0.74%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности FHNEX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHNEX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 10.82%.

FHNEX

1 день
0.72%
1 месяц
5.43%
С начала года
13.82%
6 месяцев
15.27%
1 год
30.71%
3 года*
20.88%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

VIGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.54%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.11%
1 год
29.44%
3 года*
26.45%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHNEX и VIGAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHNEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A		13.82%22.27%16.12%20.16%-19.23%15.95%17.45%26.10%-13.42%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		10.82%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-15.95%

Correlation

The correlation between FHNEX and VIGAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between FHNEX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FHNEX:
FHNEX с SWYNXFHNEX с FBGRXFHNEX с FSPGXFHNEX с FNILXFHNEX с FFGZXFHNEX с FCNTXFHNEX с FRAMX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

FHNEX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHNEX
Ранг доходности на риск FHNEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHNEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHNEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHNEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHNEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHNEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHNEX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHNEXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.92

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.59

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.84

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

6.49

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHNEX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHNEX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHNEX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHNEXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.92

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FHNEX и VIGAX

Максимальная просадка FHNEX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNEX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHNEXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-50.66%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-16.51%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-23.04%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.96%

-35.63%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-11.96%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.68%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FHNEX и VIGAX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FHNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHNEXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.62%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

12.10%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

15.88%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

22.35%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

21.59%

-4.70%

Сравнение комиссий FHNEX и VIGAX

FHNEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHNEX и VIGAX

Дивидендная доходность FHNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHNEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A		3.10%2.24%4.92%1.84%5.79%7.88%3.98%2.71%1.63%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FHNEX and VIGAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHNEX has higher volatility (4.22%) compared to VIGAX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FHNEX dropped -31.34% vs VIGAX's -50.66%.

FHNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHNEX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор