Сравнение FHNDX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FHNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FHNDX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHNDX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 0.08% | 14.56% | 7.19% | 12.95% | -16.38% | 8.72% | 13.59% | 18.58% | -6.83% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FHNDX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%.
FHNDX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHNDX и VTINX
FHNDX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHNDX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FHNDX
VTINX
Сравнение FHNDX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHNDX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.67 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.39 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.29 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.59 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHNDX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FHNDX и VTINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHNDX и VTINX
Дивидендная доходность FHNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 2.77% | 2.77% | 2.62% | 2.66% | 5.94% | 7.22% | 4.45% | 3.01% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FHNDX и VTINX
Максимальная просадка FHNDX за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNDX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHNDX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -19.96% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -4.14% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -17.02% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -3.04% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -2.21% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.99% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHNDX и VTINX
Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FHNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHNDX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.50% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | 3.59% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 5.60% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 6.01% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 5.69% | +4.05% |