Сравнение FHNDX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FHNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FHNDX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHNDX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 0.08% | 14.56% | 7.19% | 12.95% | -16.38% | 8.72% | 13.59% | 18.58% | -6.83% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FHNDX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%.
FHNDX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHNDX и URTRX
FHNDX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHNDX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FHNDX
URTRX
Сравнение FHNDX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHNDX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.58 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.25 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.11 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.81 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHNDX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FHNDX и URTRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHNDX и URTRX
Дивидендная доходность FHNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 2.77% | 2.77% | 2.62% | 2.66% | 5.94% | 7.22% | 4.45% | 3.01% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FHNDX и URTRX
Максимальная просадка FHNDX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNDX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHNDX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -34.10% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -6.63% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -19.52% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -3.84% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.19% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.43% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHNDX и URTRX
Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеют волатильность 3.59% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHNDX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.55% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | 5.46% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 8.89% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 9.67% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 10.33% | -0.59% |