PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKFX с FKEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHKFX с FKEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX).

FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г.. FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHKFX и FKEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHKFX и FKEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		7.41%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, FHKFX показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у FKEMX с доходностью 0.98%.

FHKFX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.69%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.84%
1 год
40.51%
3 года*
18.59%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Fidelity Emerging Markets K

Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с FGKPXFHKFX с VOOFHKFX с FHKTXFHKFX с PEAFXFHKFX с DEMAXFHKFX с JEMWXFHKFX с VEMAX
Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX

Сравнение комиссий FHKFX и FKEMX

FHKFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FKEMX в 0.77%.

FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FHKFX vs. FKEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKFX c FKEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKFXFKEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.75

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.36

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.36

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

8.85

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKFX vs. FKEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKFX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKEMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKFX и FKEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKFXFKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.75

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.18

+0.11

Корреляция

Корреляция между FHKFX и FKEMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKFX и FKEMX

Дивидендная доходность FHKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FKEMX в 0.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		2.21%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%0.00%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FHKFX и FKEMX

Максимальная просадка FHKFX за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки FKEMX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKFX и FKEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHKFXFKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-69.07%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.00%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-40.79%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-9.97%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-21.49%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.47%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKFX и FKEMX

Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеют волатильность 10.26% и 9.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHKFXFKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

9.99%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

14.56%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

19.60%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

18.56%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.46%

+1.11%