PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKFX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKFX с FEDDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHKFX (Fidelity Series Emerging Markets Fund) and FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHKFX returned 7.95%/yr vs 8.44%/yr for FEDDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FHKFX charges 0.01%/yr vs 1.19%/yr for FEDDX.

Доходность

Сравнение доходности FHKFX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKFX показывает доходность 33.82%, что значительно выше, чем у FEDDX с доходностью 18.96%.

FHKFX

1 день
-1.01%
1 месяц
6.51%
С начала года
33.82%
6 месяцев
36.68%
1 год
64.66%
3 года*
27.55%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

FEDDX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.52%
С начала года
18.96%
6 месяцев
20.95%
1 год
38.62%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKFX и FEDDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		33.82%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		18.96%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-9.27%

Correlation

The correlation between FHKFX and FEDDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between FHKFX and FEDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с VEMAXFHKFX с FGKPXFHKFX с FHKTXFHKFX с VOOFHKFX с JEMWXFHKFX с DEMAXFHKFX с PEAFX
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с FCPVXFEDDX с MSMLX

Доходность на риск

FHKFX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKFX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKFXFEDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
3.00

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.86

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.55

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

4.15

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.24

15.90

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKFX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKFX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKFX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKFXFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

3.00

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FHKFX и FEDDX

Максимальная просадка FHKFX за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKFX и FEDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKFXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-42.95%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-9.54%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-17.29%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-27.45%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.06%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-8.77%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.49%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKFX и FEDDX

Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FHKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKFXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.48%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

10.69%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

13.23%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

14.11%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

15.74%

+3.95%

Сравнение комиссий FHKFX и FEDDX

FHKFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKFX и FEDDX

Дивидендная доходность FHKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FEDDX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.91%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		1.78%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHKFX and FEDDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKFX has higher volatility (7.87%) compared to FEDDX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FHKFX dropped -45.47% vs FEDDX's -42.95%.

FHKFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKFX и FEDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор