PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHKCX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FHKCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHKCX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHKCX
Fidelity China Region Fund		8.35%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-8.59%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FHKCX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.14%
С начала года
8.35%
6 месяцев
7.83%
1 год
46.41%
3 года*
20.93%
5 лет*
2.94%
10 лет*
12.46%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FHKCX и FZILX

FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FHKCX
Fidelity China Region Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FHKCX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.74

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.32

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.44

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

9.45

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.74

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между FHKCX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и FZILX

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.62%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и FZILX

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHKCXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-34.37%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-11.24%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.82%

-29.87%

-23.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-8.57%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-6.80%

-13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.90%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и FZILX

Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHKCXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

7.90%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

11.25%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

16.44%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

15.33%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

17.30%

+4.81%