Сравнение FHKAX с TDF
FHKAX (Fidelity Advisor China Region Fund Class A) and TDF (Templeton Dragon Fund Inc.) are both China Equities funds. Over the past 10 years, FHKAX returned 15.07%/yr vs 5.09%/yr for TDF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FHKAX и TDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHKAX показывает доходность 39.74%, что значительно выше, чем у TDF с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FHKAX превзошли акции TDF по среднегодовой доходности: 15.07% против 5.09% соответственно.
FHKAX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 39.74%
- 6 месяцев
- 42.89%
- 1 год
- 86.17%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 15.07%
TDF
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам FHKAX и TDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKAX Fidelity Advisor China Region Fund Class A | 39.74% | 42.19% | 22.84% | -0.60% | -24.09% | -13.95% | 47.37% | 34.71% | -17.67% | 51.46% |
TDF Templeton Dragon Fund Inc. | 0.50% | 37.70% | 5.44% | -20.06% | -32.93% | -18.02% | 52.98% | 27.97% | -11.80% | 42.09% |
Correlation
The correlation between FHKAX and TDF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.76 |
The correlation between FHKAX and TDF shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHKAX vs. TDF — Ранг доходности на риск
FHKAX
TDF
Сравнение FHKAX c TDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и Templeton Dragon Fund Inc. (TDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHKAX | TDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.20 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.08 | 1.43 | +6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.04 | 3.99 | +21.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHKAX | TDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.08 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.32 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.21 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FHKAX и TDF
Максимальная просадка FHKAX за все время составила -58.62%, что меньше максимальной просадки TDF в -68.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKAX и TDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHKAX | TDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.62% | -68.15% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -13.95% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.15% | -28.25% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -61.85% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -66.87% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.44% | +45.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -22.57% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.97% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHKAX и TDF
Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что FHKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHKAX | TDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.56% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 12.67% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 18.42% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 27.19% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 23.95% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHKAX и TDF
Дивидендная доходность FHKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности TDF в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKAX Fidelity Advisor China Region Fund Class A | 1.14% | 1.59% | 1.22% | 1.58% | 0.59% | 10.80% | 4.71% | 0.38% | 0.39% | 0.21% | 0.99% | 15.33% |
TDF Templeton Dragon Fund Inc. | 3.57% | 3.55% | 1.36% | 0.00% | 12.73% | 14.13% | 24.72% | 10.75% | 12.43% | 7.95% | 10.34% | 22.49% |
Часто задаваемые вопросы
FHKAX and TDF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKAX has higher volatility (7.43%) compared to TDF (6.56%). In terms of maximum drawdown, FHKAX dropped -58.62% vs TDF's -68.15%.
FHKAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHKAX и TDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор