PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHJVX с VESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHJVX с VESIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHJVX (Fidelity Advisor Europe Fund Class M) and VESIX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, FHJVX returned 7.44%/yr vs 9.26%/yr for VESIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FHJVX charges 1.68%/yr vs 0.08%/yr for VESIX.

Доходность

Сравнение доходности FHJVX и VESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Europe Fund Class M (FHJVX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHJVX показывает доходность 6.07%, а VESIX немного ниже – 5.77%. За последние 10 лет акции FHJVX уступали акциям VESIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.26% соответственно.

FHJVX

1 день
-0.90%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.42%
3 года*
16.13%
5 лет*
4.89%
10 лет*
7.44%

VESIX

1 день
-1.24%
1 месяц
1.32%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.92%
1 год
17.51%
3 года*
16.40%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHJVX и VESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHJVX
Fidelity Advisor Europe Fund Class M		6.07%36.83%3.62%13.00%-21.09%5.99%17.53%23.67%-17.74%28.38%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		5.77%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%

Correlation

The correlation between FHJVX and VESIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г.

0.95

The correlation between FHJVX and VESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Europe Fund Class M

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FHJVX:
FHJVX с UEPIXFHJVX с VEUPXFHJVX с DSEUXFHJVX с AEDAXFHJVX с DFCSXFHJVX с ESMAXFHJVX с FBGRX
Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEUSX

Доходность на риск

FHJVX vs. VESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHJVX
Ранг доходности на риск FHJVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHJVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHJVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHJVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHJVX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHJVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHJVX c VESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Europe Fund Class M (FHJVX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHJVXVESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.20

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.75

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

5.62

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHJVX vs. VESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHJVX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VESIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHJVX и VESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHJVXVESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.20

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FHJVX и VESIX

Максимальная просадка FHJVX за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHJVX и VESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHJVXVESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-63.25%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-11.96%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-13.94%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-32.68%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-36.85%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.36%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-15.22%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.23%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FHJVX и VESIX

Fidelity Advisor Europe Fund Class M (FHJVX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FHJVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHJVXVESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.38%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

12.58%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

15.24%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.39%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.24%

-0.29%

Сравнение комиссий FHJVX и VESIX

FHJVX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии VESIX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHJVX и VESIX

Дивидендная доходность FHJVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VESIX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHJVX
Fidelity Advisor Europe Fund Class M		1.60%1.69%2.69%0.96%0.00%15.25%0.61%6.68%10.70%2.08%0.64%0.68%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		2.81%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FHJVX and VESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHJVX has higher volatility (6.20%) compared to VESIX (5.38%). In terms of maximum drawdown, FHJVX dropped -38.41% vs VESIX's -63.25%.

VESIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHJVX и VESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор