PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHHDX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHHDX с VFORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHHDX (Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6) and VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHHDX returned 10.01%/yr vs 8.86%/yr for VFORX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FHHDX charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for VFORX.

Доходность

Сравнение доходности FHHDX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 (FHHDX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHHDX показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 10.11%.

FHHDX

1 день
0.62%
1 месяц
4.74%
С начала года
12.23%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.97%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

VFORX

1 день
0.31%
1 месяц
4.40%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.95%
3 года*
17.28%
5 лет*
8.86%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHHDX и VFORX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHHDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6		12.23%21.35%15.88%20.20%-18.87%16.48%18.08%26.67%-11.33%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		10.11%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-10.45%

Correlation

The correlation between FHHDX and VFORX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.98

The correlation between FHHDX and VFORX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с FHHDX:
FHHDX с FXAIXFHHDX с FLCNXFHHDX с FSKAXFHHDX с FHJDXFHHDX с FHFDXFHHDX с TDIFXFHHDX с FFGZX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VTIVFORX с VASGXVFORX с VFIAX

Доходность на риск

FHHDX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHHDX
Ранг доходности на риск FHHDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHHDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHHDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHHDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHHDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHHDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHHDX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 (FHHDX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHHDXVFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.50

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.50

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.15

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

13.90

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHHDX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHHDX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHHDX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHHDXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FHHDX и VFORX

Максимальная просадка FHHDX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHHDX и VFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHHDXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-51.63%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-7.70%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-12.12%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-24.32%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-6.77%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.74%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FHHDX и VFORX

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 (FHHDX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что FHHDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHHDXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.99%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.78%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

9.71%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

12.43%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

13.68%

+2.84%

Сравнение комиссий FHHDX и VFORX

FHHDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHHDX и VFORX

Дивидендная доходность FHHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VFORX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHHDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6		3.84%2.91%5.20%1.95%6.27%8.46%5.00%3.43%3.28%0.00%0.00%0.00%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.51%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FHHDX and VFORX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHHDX has higher volatility (3.77%) compared to VFORX (2.99%). In terms of maximum drawdown, FHHDX dropped -31.38% vs VFORX's -51.63%.

FHHDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHHDX и VFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор