PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHFDX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHFDX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FHFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHFDX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHFDX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		-0.60%22.90%16.61%20.71%-18.89%16.43%17.07%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHFDX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FHFDX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
21.59%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FHFDX:
FHFDX с SPYFHFDX с FXAIXFHFDX с FLCNXFHFDX с FXNAXFHFDX с FHJDXFHFDX с FHHDXFHFDX с VTIVX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с PLHHXPADLX с FNSFXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FHFDX и PADLX

FHFDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FHFDX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHFDX
Ранг доходности на риск FHFDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHFDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHFDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHFDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHFDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHFDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHFDX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHFDXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.46

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.23

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

9.78

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHFDX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHFDX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHFDX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHFDXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между FHFDX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHFDX и PADLX

Дивидендная доходность FHFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		2.75%2.73%4.97%2.00%6.36%8.51%5.00%3.40%3.21%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHFDX и PADLX

Максимальная просадка FHFDX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFDX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHFDXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-18.87%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-4.65%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-18.87%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.93%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.95%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.06%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FHFDX и PADLX

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FHFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHFDXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

2.05%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

3.27%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

5.82%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

6.63%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

7.56%

+9.37%