PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHFDX с LTSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHFDX с LTSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHFDX (Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6) and LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHFDX returned 10.80%/yr vs 5.67%/yr for LTSTX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FHFDX charges 0.29%/yr vs 0.01%/yr for LTSTX.

Доходность

Сравнение доходности FHFDX и LTSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHFDX показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью 5.20%.

FHFDX

1 день
0.66%
1 месяц
5.27%
С начала года
13.58%
6 месяцев
15.10%
1 год
30.67%
3 года*
21.28%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

LTSTX

1 день
0.17%
1 месяц
2.49%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.74%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHFDX и LTSTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		13.58%22.90%16.61%20.71%-18.89%16.43%18.08%26.76%-11.84%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		5.20%12.16%11.91%13.30%-15.23%10.91%13.70%20.50%-9.18%

Correlation

The correlation between FHFDX and LTSTX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.95

The correlation between FHFDX and LTSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6

Principal LifeTime 2025 Fund

Часто сравнивают с FHFDX:
FHFDX с SPYFHFDX с FXAIXFHFDX с FLCNXFHFDX с FXNAXFHFDX с FHJDXFHFDX с FHHDXFHFDX с VTIVX
Часто сравнивают с LTSTX:
LTSTX с TRRHXLTSTX с PHTYXLTSTX с ARFVXLTSTX с FHBZXLTSTX с PADLXLTSTX с PPLIXLTSTX с FRIMX

Доходность на риск

FHFDX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHFDX
Ранг доходности на риск FHFDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHFDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHFDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHFDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHFDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHFDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LTSTX
Ранг доходности на риск LTSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTSTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTSTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHFDX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHFDXLTSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.11

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.05

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.67

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

12.06

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHFDX vs. LTSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHFDX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTSTX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHFDX и LTSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHFDXLTSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.11

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FHFDX и LTSTX

Максимальная просадка FHFDX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFDX и LTSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHFDXLTSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-48.17%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-5.24%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-8.12%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-21.01%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.16%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.16%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FHFDX и LTSTX

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что FHFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHFDXLTSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.02%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

5.39%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

6.64%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

9.18%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

9.83%

+7.05%

Сравнение комиссий FHFDX и LTSTX

FHFDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHFDX и LTSTX

Дивидендная доходность FHFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности LTSTX в 11.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		3.60%2.73%4.97%2.00%6.36%8.51%5.00%3.40%3.21%0.00%0.00%0.00%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		11.59%12.19%9.74%4.26%8.00%7.66%5.25%6.91%6.39%4.75%3.65%8.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FHFDX and LTSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHFDX has higher volatility (4.10%) compared to LTSTX (2.02%). In terms of maximum drawdown, FHFDX dropped -31.28% vs LTSTX's -48.17%.

FHFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHFDX и LTSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор