PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHFDX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHFDX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FHFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FHFDX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHFDX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		-0.60%22.90%16.61%20.71%-18.89%16.43%18.08%26.76%-11.84%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, FHFDX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

FHFDX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
21.59%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FHFDX:
FHFDX с SPYFHFDX с FXAIXFHFDX с FLCNXFHFDX с FXNAXFHFDX с FHJDXFHFDX с FHHDXFHFDX с VTIVX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий FHFDX и FRAMX

FHFDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6

Доходность на риск

FHFDX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHFDX
Ранг доходности на риск FHFDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHFDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHFDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHFDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHFDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHFDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHFDX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHFDXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.64

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.30

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.22

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

8.81

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHFDX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHFDX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHFDX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHFDXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между FHFDX и FRAMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHFDX и FRAMX

Дивидендная доходность FHFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		2.75%2.73%4.97%2.00%6.36%8.51%5.00%3.40%3.21%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FHFDX и FRAMX

Максимальная просадка FHFDX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFDX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHFDXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-33.94%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-3.45%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-16.31%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.47%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-3.86%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.87%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FHFDX и FRAMX

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FHFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHFDXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

2.14%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

2.95%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

4.64%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

5.22%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

4.48%

+12.45%