PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCOX с SQIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHCOX с SQIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX).

FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. SQIFX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FHCOX и SQIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHCOX и SQIFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		0.16%6.32%3.93%3.39%-2.68%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у SQIFX с доходностью 0.16%.

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

SQIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.94%
3 года*
4.18%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Sit Quality Income Fund

Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с TMPFXFHCOX с USIAXFHCOX с FULBXFHCOX с NUSIXFHCOX с CUSDXFHCOX с AOUIXFHCOX с BBBMX
Часто сравнивают с SQIFX:
SQIFX с SNIGXSQIFX с SDMGXSQIFX с SSMGXSQIFX с SNGVXSQIFX с SSCDXSQIFX с NBNGXSQIFX с CBUDX

Сравнение комиссий FHCOX и SQIFX

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SQIFX в 0.90%.

SQIFX
Sit Quality Income Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

FHCOX vs. SQIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SQIFX
Ранг доходности на риск SQIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQIFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQIFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCOX c SQIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCOXSQIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.70

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.22

2.73

+8.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.11

1.34

+2.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.72

2.93

+10.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

53.04

10.48

+42.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCOX vs. SQIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа SQIFX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и SQIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCOXSQIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.70

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.31

1.03

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.05

+1.25

Корреляция

Корреляция между FHCOX и SQIFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCOX и SQIFX

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SQIFX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		3.86%4.21%3.96%2.78%3.42%1.23%1.13%1.95%1.82%1.16%0.89%0.95%

Просадки

Сравнение просадок FHCOX и SQIFX

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки SQIFX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и SQIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHCOXSQIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.59%

-4.22%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-1.55%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-4.22%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.03%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.45%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.43%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCOX и SQIFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.18%, в то время как у Sit Quality Income Fund (SQIFX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHCOXSQIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.81%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.54%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

2.47%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

2.29%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

1.77%

-0.37%