Сравнение FHCCX с FSKAX
FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FHCCX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FHCCX returned 5.39%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHCCX charges 1.72%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FHCCX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHCCX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции FHCCX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 5.39% против 15.09% соответственно.
FHCCX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -22.16%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 5.39%
FSKAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам FHCCX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class C | -5.48% | -5.49% | 3.20% | 3.02% | -13.72% | 10.43% | 20.15% | 26.96% | 6.37% | 23.12% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 12.08% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FHCCX and FSKAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between FHCCX and FSKAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHCCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FHCCX
FSKAX
Сравнение FHCCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHCCX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.38 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 15.52 | -15.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHCCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.46 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.76 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.82 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FHCCX и FSKAX
Максимальная просадка FHCCX за все время составила -45.28%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCCX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHCCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.28% | -35.01% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.25% | -8.92% | -18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | -19.43% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -25.39% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.67% | -35.01% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.77% | 0.00% | -23.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -4.02% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.26% | 1.94% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCCX и FSKAX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FHCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHCCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 2.97% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 9.23% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 12.26% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 17.41% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.46% | +1.11% |
Сравнение комиссий FHCCX и FSKAX
FHCCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCCX и FSKAX
FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class C | 0.00% | 0.00% | 17.59% | 0.00% | 0.00% | 8.32% | 6.85% | 0.41% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 7.84% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FHCCX and FSKAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHCCX has higher volatility (5.07%) compared to FSKAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FHCCX dropped -45.28% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHCCX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор