PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCCX с FBTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCCX с FBTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) and FBTAX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FHCCX returned 5.47%/yr vs 10.67%/yr for FBTAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FHCCX charges 1.72%/yr vs 1.00%/yr for FBTAX.

Доходность

Сравнение доходности FHCCX и FBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCCX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у FBTAX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции FHCCX уступали акциям FBTAX по среднегодовой доходности: 5.47% против 10.67% соответственно.

FHCCX

1 день
0.75%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-21.91%
1 год
-4.67%
3 года*
-2.31%
5 лет*
-2.57%
10 лет*
5.47%

FBTAX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.75%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-3.24%
1 год
46.95%
3 года*
17.55%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCCX и FBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-4.78%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		0.59%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%

Correlation

The correlation between FHCCX and FBTAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.83

The correlation between FHCCX and FBTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHCCX и FBTAX

Секторы
FHCCX
FBTAX

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FHCCX
100.0%
FBTAX
100.0%

Сырьевые материалы

FHCCX

-

FBTAX

-

Коммуникационные услуги

FHCCX

-

FBTAX

-

Потребительский циклический сектор

FHCCX

-

FBTAX

-

Потребительский защитный сектор

FHCCX

-

FBTAX

-

Энергетика

FHCCX

-

FBTAX

-

Финансовые услуги

FHCCX

-

FBTAX

-

Промышленность

FHCCX

-

FBTAX

-

Недвижимость

FHCCX

-

FBTAX

-

Технологии

FHCCX

-

FBTAX

-

Коммунальные услуги

FHCCX

-

FBTAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX
Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с FBIOXFBTAX с VTIFBTAX с SCHGFBTAX с FSHCXFBTAX с VOOFBTAX с IBBFBTAX с VGT

Доходность на риск

FHCCX vs. FBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCCX c FBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCCXFBTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.12

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.89

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

5.23

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

15.18

-15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCCX vs. FBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCCX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FBTAX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCCX и FBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCCXFBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.12

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.40

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FHCCX и FBTAX

Максимальная просадка FHCCX за все время составила -45.28%, что меньше максимальной просадки FBTAX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCCX и FBTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCCXFBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.28%

-63.55%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-8.91%

-18.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-32.86%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-36.51%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.67%

-38.82%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.20%

-7.61%

-15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-21.22%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

3.06%

+11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCCX и FBTAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что FHCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCCXFBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.88%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

16.63%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

22.02%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

23.48%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

24.42%

-4.85%

Сравнение комиссий FHCCX и FBTAX

FHCCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии FBTAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCCX и FBTAX

FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.44%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%

Часто задаваемые вопросы

FHCCX and FBTAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTAX has higher volatility (6.88%) compared to FHCCX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FHCCX dropped -45.28% vs FBTAX's -63.55%.

FBTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCCX и FBTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор