PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHBFX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHBFX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FHBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FHBFX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHBFX и TDIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHBFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z		-0.60%22.75%13.59%20.60%-18.99%16.39%17.96%26.61%-11.87%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, FHBFX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FHBFX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.57%
1 год
21.44%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHBFX:
FHBFX с FSELXFHBFX с FBGRXFHBFX с FCNTXFHBFX с FCQTXFHBFX с FFFCXFHBFX с FFGZXFHBFX с FIRMX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FHBFX и TDIFX

FHBFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FHBFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHBFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHBFX
Ранг доходности на риск FHBFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHBFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHBFXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.07

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.47

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

6.12

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHBFX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHBFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHBFX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHBFXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.40

Корреляция

Корреляция между FHBFX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHBFX и TDIFX

Дивидендная доходность FHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FHBFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z		2.70%2.68%2.40%1.95%6.31%8.72%4.91%3.29%3.17%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FHBFX и TDIFX

Максимальная просадка FHBFX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBFX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHBFXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-12.21%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-2.84%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-12.21%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-1.83%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-1.77%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.84%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FHBFX и TDIFX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FHBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHBFXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

1.51%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

2.32%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

4.34%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

5.89%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

5.05%

+11.82%