Сравнение FHAUX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FHAUX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHAUX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAUX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund | -0.24% | 15.91% | 7.88% | 14.03% | -17.27% | 9.71% | 13.30% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FHAUX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FHAUX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHAUX и PADLX
FHAUX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
FHAUX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FHAUX
PADLX
Сравнение FHAUX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHAUX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.75 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.46 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.23 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.78 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHAUX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FHAUX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHAUX и PADLX
Дивидендная доходность FHAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAUX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund | 2.50% | 2.50% | 2.23% | 2.30% | 5.51% | 6.83% | 4.21% | 3.10% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHAUX и PADLX
Максимальная просадка FHAUX за все время составила -23.99%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAUX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHAUX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -18.87% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -4.65% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -18.87% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -2.93% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.95% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.06% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHAUX и PADLX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FHAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHAUX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.05% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 3.27% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 5.82% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 6.63% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 7.56% | +3.40% |