PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAUX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAUX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHAUX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAUX и FSKAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		-1.95%15.91%7.88%14.03%-17.27%9.71%14.06%20.01%-9.80%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-14.25%

Доходность по периодам

С начала года, FHAUX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

FHAUX

1 день
0.08%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.21%
1 год
12.10%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FHAUX:
FHAUX с VOOFHAUX с SPYFHAUX с SMGIXFHAUX с FFTWXFHAUX с TRRHXFHAUX с FCQTXFHAUX с FFGZX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FHAUX и FSKAX

FHAUX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FHAUX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAUX
Ранг доходности на риск FHAUX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAUX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAUX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAUX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAUX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAUX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAUXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.83

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.29

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.04

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

5.05

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAUX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAUX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAUX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAUXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.83

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между FHAUX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAUX и FSKAX

Дивидендная доходность FHAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		2.55%2.50%2.23%2.30%5.51%6.83%4.21%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FHAUX и FSKAX

Максимальная просадка FHAUX за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAUX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAUXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-35.01%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-12.42%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-25.39%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-8.92%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.05%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.57%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAUX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FHAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAUXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.42%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

9.40%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

18.50%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

17.38%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

18.42%

-7.48%