PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAUX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAUX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAUX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAUX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		-0.24%15.91%7.88%14.03%-17.27%9.71%14.06%6.75%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FHAUX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FHAUX

1 день
1.74%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.64%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FHAUX:
FHAUX с VOOFHAUX с SPYFHAUX с SMGIXFHAUX с FFTWXFHAUX с TRRHXFHAUX с FFFCXFHAUX с FFGZX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FHAUX и FRHMX

FHAUX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FHAUX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAUX
Ранг доходности на риск FHAUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAUX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAUX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAUXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.75

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.45

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.38

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.46

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAUX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAUX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAUX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAUXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между FHAUX и FRHMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAUX и FRHMX

Дивидендная доходность FHAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		2.50%2.50%2.23%2.30%5.51%6.83%4.21%3.10%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FHAUX и FRHMX

Максимальная просадка FHAUX за все время составила -23.99%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAUX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAUXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-15.96%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-3.42%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-15.96%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-2.45%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.58%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.86%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAUX и FRHMX

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FHAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAUXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.13%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

2.94%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

4.63%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

5.23%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

5.14%

+5.82%