PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAQX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAQX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2045 Fund (FHAQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

FHAQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAQX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2045 Fund (FHAQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAQX и VTSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAQX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund		-0.67%22.54%13.58%20.50%-19.03%16.23%17.77%26.42%-14.60%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-14.14%

Доходность по периодам

С начала года, FHAQX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.

FHAQX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
2.46%
1 год
21.23%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FHAQX:
FHAQX с FIOFXFHAQX с TRRKXFHAQX с FFFHXFHAQX с BDMIXFHAQX с VOOFHAQX с VTIVXFHAQX с FFFGX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий FHAQX и VTSAX

FHAQX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

FHAQX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FHAQX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAQX
Ранг доходности на риск FHAQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAQX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAQX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAQX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2045 Fund (FHAQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAQXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.50

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.51

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.24

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAQX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAQX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAQX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAQXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.98

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между FHAQX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAQX и VTSAX

Дивидендная доходность FHAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAQX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund		2.66%2.64%2.34%1.89%6.27%8.65%4.90%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FHAQX и VTSAX

Максимальная просадка FHAQX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAQX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAQXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-55.33%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.41%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-25.36%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-6.22%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-9.06%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.59%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAQX и VTSAX

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund (FHAQX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FHAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAQXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.49%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.79%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.61%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.37%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.39%

-1.44%