Сравнение FHAIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin High Income Fund (FHAIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FHAIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 дек. 1969 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FHAIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHAIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAIX Franklin High Income Fund | -1.80% | 7.28% | 7.83% | 13.84% | -9.29% | 5.77% | 6.76% | 14.29% | -3.19% | 6.73% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FHAIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FHAIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.26% против 6.83% соответственно.
FHAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.26%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHAIX и PRCPX
FHAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FHAIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FHAIX
PRCPX
Сравнение FHAIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Income Fund (FHAIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHAIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 3.47 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 5.52 | -3.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.93 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.53 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 21.08 | -13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHAIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 3.47 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.23 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.88 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FHAIX и PRCPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHAIX и PRCPX
Дивидендная доходность FHAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAIX Franklin High Income Fund | 5.92% | 4.71% | 6.37% | 6.09% | 5.97% | 5.63% | 5.19% | 5.45% | 5.99% | 5.49% | 5.84% | 7.19% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FHAIX и PRCPX
Максимальная просадка FHAIX за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHAIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -23.07% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -3.03% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -14.34% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -23.07% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -1.74% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.16% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.65% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHAIX и PRCPX
Franklin High Income Fund (FHAIX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FHAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHAIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.10% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.52% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 4.11% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 4.79% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 5.45% | +0.79% |