PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHABX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHABX с FFFCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHABX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A) and FFFCX (Fidelity Freedom 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHABX returned 3.24%/yr vs 3.70%/yr for FFFCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FHABX charges 0.66%/yr vs 0.49%/yr for FFFCX.

Доходность

Сравнение доходности FHABX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A (FHABX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHABX показывает доходность 5.25%, а FFFCX немного выше – 5.33%.

FHABX

1 день
0.27%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.54%
1 год
12.42%
3 года*
8.62%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

FFFCX

1 день
0.26%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.67%
1 год
12.68%
3 года*
9.08%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHABX и FFFCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHABX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A		5.25%10.84%4.74%9.46%-13.82%4.88%10.39%14.06%-4.67%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		5.33%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-4.93%

Correlation

The correlation between FHABX and FFFCX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.98

The correlation between FHABX and FFFCX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с FHABX:
FHABX с FPHAXFHABX с FBGRXFHABX с FFFAXFHABX с FFGZXFHABX с FCNTXFHABX с FIKFXFHABX с FCQTX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с QQQFFFCX с FKIFXFFFCX с VOOFFFCX с VNQ

Доходность на риск

FHABX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHABX
Ранг доходности на риск FHABX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHABX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHABX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHABX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHABX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHABX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHABX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A (FHABX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHABXFFFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.59

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.75

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.20

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

13.95

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHABX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHABX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHABX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHABXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FHABX и FFFCX

Максимальная просадка FHABX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHABX и FFFCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHABXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-36.88%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-4.00%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-5.83%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.83%

-18.35%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.57%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FHABX и FFFCX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A (FHABX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) имеют волатильность 1.92% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHABXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.02%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.15%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

4.95%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.38%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

6.30%

+0.39%

Сравнение комиссий FHABX и FFFCX

FHABX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FFFCX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHABX и FFFCX

Дивидендная доходность FHABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FFFCX в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.66%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
FHABX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class A		2.52%2.67%2.42%2.36%4.96%5.78%3.33%2.06%1.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FHABX and FFFCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFCX has higher volatility (2.02%) compared to FHABX (1.92%). In terms of maximum drawdown, FHABX dropped -18.83% vs FFFCX's -36.88%.

FFFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHABX и FFFCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор