PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGWMX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGWMX с PYELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

FGWMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FGWMX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGWMX и PYELX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		-0.12%14.45%6.57%13.55%-16.26%-2.61%4.21%10.65%0.12%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-2.09%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, FGWMX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -2.09%.

FGWMX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
3.23%
1 год
11.05%
3 года*
10.90%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

PYELX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
12.77%
3 года*
6.61%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с FGWMX:
FGWMX с FNDEFGWMX с IEMGFGWMX с VWOFGWMX с SCHEFGWMX с AGEYXFGWMX с PYCEXFGWMX с AGEPX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий FGWMX и PYELX

FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

FGWMX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGWMX
Ранг доходности на риск FGWMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGWMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGWMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGWMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGWMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGWMX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGWMXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.11

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.24

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.77

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.26

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

3.66

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGWMX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGWMX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGWMX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGWMXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.11

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.03

+0.47

Корреляция

Корреляция между FGWMX и PYELX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGWMX и PYELX

Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PYELX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		4.36%4.80%4.42%4.86%3.69%3.21%3.76%4.56%0.40%0.00%0.00%0.00%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.42%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок FGWMX и PYELX

Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGWMXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-56.98%

+29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-50.21%

+45.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-51.98%

+24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-5.76%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-16.96%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.56%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FGWMX и PYELX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) составляет 1.88%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGWMXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

3.21%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

4.75%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

111.80%

-106.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

50.60%

-44.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

36.36%

-29.06%