PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGWMX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGWMX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

FGWMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FGWMX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGWMX и EIDOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		-0.70%14.45%6.57%13.55%-16.26%-2.61%4.21%10.65%0.12%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, FGWMX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%.

FGWMX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
2.77%
1 год
10.23%
3 года*
10.68%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с FGWMX:
FGWMX с FNDEFGWMX с IEMGFGWMX с VWOFGWMX с SCHEFGWMX с AGEYXFGWMX с AMAPXFGWMX с DBLEX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий FGWMX и EIDOX

FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

FGWMX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGWMX
Ранг доходности на риск FGWMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGWMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGWMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGWMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGWMX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGWMXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

4.24

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

5.83

-2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

2.06

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

4.21

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

16.91

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGWMX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGWMX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGWMX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGWMXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

4.24

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.67

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.65

-1.16

Корреляция

Корреляция между FGWMX и EIDOX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGWMX и EIDOX

Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		4.38%4.80%4.42%4.86%3.69%3.21%3.76%4.56%0.40%0.00%0.00%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%

Просадки

Сравнение просадок FGWMX и EIDOX

Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGWMXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-19.06%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-3.56%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-17.42%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.45%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-2.50%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.89%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FGWMX и EIDOX

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) имеют волатильность 1.80% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGWMXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.78%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.69%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

3.59%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

4.61%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

4.76%

+2.54%