PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUMX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGUMX с PRCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

FGUMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FGUMX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUMX и PRCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		-0.09%9.92%9.53%11.08%-13.03%3.72%2.41%14.34%-3.08%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, FGUMX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.

FGUMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.63%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FGUMX:
FGUMX с NWXHXFGUMX с FSKAXFGUMX с CCLFXFGUMX с FNILXFGUMX с XILSXFGUMX с FAGIXFGUMX с FOCIX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с RPIDXPRCPX с SCYBPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий FGUMX и PRCPX

FGUMX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.

PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Доходность на риск

FGUMX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUMX
Ранг доходности на риск FGUMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUMX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUMXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

3.49

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

5.55

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.93

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

4.86

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

22.46

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUMX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUMX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUMX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUMXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.49

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.24

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.88

-0.20

Корреляция

Корреляция между FGUMX и PRCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUMX и PRCPX

Дивидендная доходность FGUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		6.02%6.49%6.19%5.48%3.98%4.12%4.78%5.17%0.44%0.00%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FGUMX и PRCPX

Максимальная просадка FGUMX за все время составила -22.36%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUMX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGUMXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-23.07%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.03%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-14.34%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.24%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.16%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.66%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUMX и PRCPX

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FGUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGUMXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.24%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.48%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.12%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

4.79%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

5.45%

+0.96%