Сравнение FGUMX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
FGUMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FGUMX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGUMX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUMX Fidelity Advisor High Income Fund Class Z | -0.09% | 9.92% | 9.53% | 11.08% | -13.03% | 3.72% | 2.41% | 14.34% | -3.08% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | -0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FGUMX на уровне -0.09% и CWFIX на уровне -0.09%.
FGUMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGUMX и CWFIX
FGUMX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
FGUMX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
FGUMX
CWFIX
Сравнение FGUMX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGUMX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 3.13 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 4.52 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.85 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.96 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 18.37 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGUMX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 3.13 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.35 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.09 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FGUMX и CWFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGUMX и CWFIX
Дивидендная доходность FGUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUMX Fidelity Advisor High Income Fund Class Z | 6.02% | 6.49% | 6.19% | 5.48% | 3.98% | 4.12% | 4.78% | 5.17% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок FGUMX и CWFIX
Максимальная просадка FGUMX за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUMX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGUMX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -12.41% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -1.37% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -6.36% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.71% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -0.87% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.29% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGUMX и CWFIX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FGUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGUMX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.79% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 1.07% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 1.74% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 2.75% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 3.09% | +3.32% |