PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTKX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTKX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

FGTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTKX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTKX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		-0.10%17.95%12.72%15.72%-16.78%11.76%15.91%22.06%-6.81%8.60%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, FGTKX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

FGTKX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.90%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с FGTKX:
FGTKX с FXAIXFGTKX с VOOFGTKX с FWTKXFGTKX с FAGIXFGTKX с RLBGXFGTKX с ^GSPCFGTKX с FHTKX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с LPWRXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий FGTKX и PDEJX

FGTKX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

FGTKX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTKX
Ранг доходности на риск FGTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTKX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTKXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.07

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.90

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

9.24

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTKX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTKX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTKX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTKXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.88

-0.15

Корреляция

Корреляция между FGTKX и PDEJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTKX и PDEJX

Дивидендная доходность FGTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		5.76%5.75%6.28%2.18%10.38%11.19%6.49%7.08%7.77%3.24%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FGTKX и PDEJX

Максимальная просадка FGTKX за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTKX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTKXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-20.45%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-5.85%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-16.83%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.94%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.90%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.20%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTKX и PDEJX

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FGTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTKXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.87%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

4.33%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

7.52%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

8.87%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

8.86%

+2.87%