PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTKX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTKX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FGTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTKX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTKX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		-0.10%17.95%12.72%15.72%-16.78%11.76%15.13%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FGTKX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FGTKX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.90%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FGTKX:
FGTKX с FXAIXFGTKX с VOOFGTKX с FWTKXFGTKX с FAGIXFGTKX с RLBGXFGTKX с ^GSPCFGTKX с FHTKX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FGTKX и PADLX

FGTKX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FGTKX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTKX
Ранг доходности на риск FGTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTKX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTKXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.75

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.46

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.23

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

9.78

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTKX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTKX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTKX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTKXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между FGTKX и PADLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTKX и PADLX

Дивидендная доходность FGTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		5.76%5.75%6.28%2.18%10.38%11.19%6.49%7.08%7.77%3.24%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGTKX и PADLX

Максимальная просадка FGTKX за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTKX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTKXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-18.87%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-4.65%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-18.87%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.93%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.95%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.06%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTKX и PADLX

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FGTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTKXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.05%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

3.27%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

5.82%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

6.63%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

7.56%

+4.17%