PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSKX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSKX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

FGSKX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSKX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSKX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6		-6.49%10.90%33.36%27.45%-24.38%22.74%35.92%28.35%-3.00%24.68%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, FGSKX показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции FGSKX превзошли акции TAAGX по среднегодовой доходности: 14.16% против 13.08% соответственно.

FGSKX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-8.36%
1 год
12.05%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.93%
10 лет*
14.16%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FGSKX:
FGSKX с DISVFGSKX с DFIVFGSKX с QKACXFGSKX с EMDIXFGSKX с VOTFGSKX с QALGXFGSKX с SVAAX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий FGSKX и TAAGX

FGSKX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

FGSKX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSKX
Ранг доходности на риск FGSKX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSKX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSKX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSKX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSKXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.01

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.66

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

4.06

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

17.43

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSKX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSKX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSKX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSKXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.01

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.19

Корреляция

Корреляция между FGSKX и TAAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSKX и TAAGX

Дивидендная доходность FGSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6		5.74%5.37%4.70%0.00%2.52%28.15%7.60%8.72%15.47%14.82%0.89%26.74%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок FGSKX и TAAGX

Максимальная просадка FGSKX за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSKX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSKXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.05%

-62.13%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-12.13%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.68%

-34.47%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-34.47%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-5.56%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-18.82%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.83%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSKX и TAAGX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) составляет 6.50%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что FGSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSKXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

9.62%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

16.80%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

24.69%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

22.94%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

22.02%

+0.35%