PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSKX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSKX с LSHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

FGSKX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSKX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSKX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6		-9.48%10.90%33.36%27.45%-24.38%22.74%35.92%28.35%-3.00%24.68%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, FGSKX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции FGSKX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 13.79% против 19.68% соответственно.

FGSKX

1 день
-0.81%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-11.69%
1 год
8.47%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.58%
10 лет*
13.79%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с FGSKX:
FGSKX с DISVFGSKX с DFIVFGSKX с VOTFGSKX с EMDIXFGSKX с QKACXFGSKX с QALGXFGSKX с BARIX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий FGSKX и LSHAX

FGSKX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

FGSKX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSKX
Ранг доходности на риск FGSKX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSKX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSKX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSKX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSKX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSKX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSKXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.17

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.53

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.22

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

0.34

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSKX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSKX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSKX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSKXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между FGSKX и LSHAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSKX и LSHAX

Дивидендная доходность FGSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6		5.93%5.37%4.70%0.00%2.52%28.15%7.60%8.72%15.47%14.82%0.89%26.74%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGSKX и LSHAX

Максимальная просадка FGSKX за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSKX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSKXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.05%

-69.03%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-37.04%

+23.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.68%

-45.79%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-50.78%

+13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-14.39%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-21.93%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

24.26%

-19.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSKX и LSHAX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) составляет 5.42%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что FGSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSKXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

9.79%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

27.10%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

40.80%

-20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

33.69%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

30.16%

-7.81%