PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

FGRO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO и TGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		-0.33%23.68%12.62%21.06%-17.32%18.45%
Разные валюты инструментов

FGRO торгуется в USD, в то время как TGRO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TGRO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у TGRO.TO с доходностью -0.33%.

FGRO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.42%
1 год
22.17%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий FGRO и TGRO.TO

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%.

FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

FGRO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.51

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.18

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.21

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

10.66

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TGRO.TO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.51

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.12

+0.15

Корреляция

Корреляция между FGRO и TGRO.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и TGRO.TO

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM202520242023202220212020
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок FGRO и TGRO.TO

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и TGRO.TO.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и TGRO.TO

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGROTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.32%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

8.82%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

14.74%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

14.43%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

769.58%

-743.99%