PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с FINN.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO).

FGRO.NEO и FINN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FINN.NEO

2026 (YTD)202520242023
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%11.21%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%58.65%17.86%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 3.53%.

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO

Сравнение комиссий FGRO.NEO и FINN.NEO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOFINN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.11

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.95

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

9.28

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINN.NEO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOFINN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и FINN.NEO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FINN.NEO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и FINN.NEO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FINN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-25.66%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-13.04%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-4.90%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.21%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.15%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и FINN.NEO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

9.76%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

17.43%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

24.53%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

22.01%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

22.01%

-11.55%